Como posso saber a coluna que estou posicionado no dbgrid?

{É fácil saber a coluna que você está no DBGrid. Para isso vamos usar a propriedade SelectedIndex que retorna o número da coluna. Veja um exemplo: }
procedure Tform1.DBGrid1ColEnter(Sender:TObject);
begin
Edit1.Text := IntToStr(DBGrid1.SelectedIndex);
end;